CFA一級固定收益第三章節(jié)講什么知識？重點(diǎn)是？

發(fā)布時(shí)間：2021-03-23 09:39編輯：融躍教育CFA

上次已經(jīng)給你說了CFA一級固定收益中前兩章節(jié)的知識重點(diǎn)，那你在備考CFA考試中第三章節(jié)的知識學(xué)習(xí)的如何呢？今天我們繼續(xù)學(xué)習(xí)第三章節(jié)的知識，看看有哪些重難點(diǎn)？

CFA一級中主要介紹的是Introduction to Fixed-income Valuation知識，不知道到你學(xué)到哪里了呢？掌握了這些重點(diǎn)沒？和小編一起看看這些知識！

·債券信值的基本過程（三步法）

·YTM的三大假設(shè)一

·Relationship between price and yield 的三個(gè)結(jié)論：

債券價(jià)格和YTM的關(guān)系（反向），

從C和YTM的關(guān)系判斷折價(jià)益價(jià)關(guān)系

價(jià)格張多膚少的性質(zhì)（凸性）

·Relationship between price and time的兩個(gè)結(jié)論：

折價(jià)溢價(jià)債券的價(jià)格與時(shí)間的關(guān)系

折價(jià)溢價(jià)債券價(jià)格改變的速度與時(shí)間的關(guān)系

·Spot rate與YTM of zero coupon band的關(guān)系..

·Spot rate與Forward rate之間的相同/區(qū)別和互向轉(zhuǎn)化計(jì)算

·債券的估值：

利用YTM進(jìn)行債券估值

利用Spot rate進(jìn)行債券估值

利用Forward rate進(jìn)行債券估值

· Accrued interest/Flat price(dean price)/Full price(dirty price)的概念

·計(jì)算Settlement date的Accrued interest/Flat price/Clean pricew

·Matrix pricing給何種儲券估值的教念及計(jì)算（Linear interpolation)

·Fixed-rate bond的Yield計(jì)算：

Effective annual rate (Effective yield)的計(jì)算

Annual percentage rate的計(jì)算

Street convention yield 和True yield的區(qū)別

Current yield的計(jì)算和缺點(diǎn)

Simple yield與Current yield的公式區(qū)別

Yield to call/put的計(jì)算

Yield to Worst的計(jì)算

Floating-rate bond 的Yield計(jì)算：

已知CR和DR,判斷折溢債券（反之亦然）

DR的公式和計(jì)算

 Money market instruments 的 Yield 計(jì)算：

Discount yield的公式和計(jì)算

Add on yield的公式和計(jì)算

已知Discount yield,求Add onyield(反之亦然）

BEY的定性和計(jì)算

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根據(jù)不同Yield,判斷屬于何種Curve

Yield building Blocks

Spread中含對什么風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償

E修配廠特點(diǎn)inflation rate 是否影響spread

G-spread//-spread/Z-spread的公式和概念

G-spread的計(jì)算。

以上是【CFA一級固定收益第三章】的全部解答，如果想要學(xué)習(xí)更多關(guān)于【CFA】的知識，歡迎大家持續(xù)關(guān)注融躍教育CFA官網(wǎng)！