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triangle arbitrage這個(gè)是什么意思？CFA考試中如何計(jì)算這樣的考試題？

發(fā)布時(shí)間：2021-06-15 09:36編輯：融躍教育CFA

備考CFA考試中看到很多考生都在問(wèn)triangle arbitrage這個(gè)是什么意思，在CFA考試中如何計(jì)算這樣的考試題，今天跟著融躍小編一起看看CFA考試中這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，看看你是不是弄清楚了呢？

小編給你說(shuō)triangle arbitrage是三角套利，對(duì)于這個(gè)知識(shí)點(diǎn)跟著小編一起看看吧！

CFA考試

三角套利（triangle arbitrage）的概念離不開(kāi)交叉利率（cross rate）。市場(chǎng)上有A/B, B/C, A/C 的報(bào)價(jià)，如果 A/B*B/C ≠ A/C，則有套利機(jī)會(huì)。
在計(jì)算 cross-rate A/C的過(guò)程中，采用“相乘同邊，相除對(duì)角，乘小除大”的口訣。
三角套利的具體流程為：把貨幣A換成貨幣B，把B換成C，把C換成A'，如果zui終的A'大于zui開(kāi)始的A，那么就有套利機(jī)會(huì)。

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在三角套利的計(jì)算中，一般都是市場(chǎng)中有A/B, B/C的報(bào)價(jià)，則可以計(jì)算市場(chǎng)中隱含的A/C報(bào)價(jià)。另外還有一個(gè)做市商dealer的報(bào)價(jià)。只有當(dāng)兩個(gè)A/C bid-ask 報(bào)價(jià)中，有一個(gè)bid的價(jià)格大于一個(gè)ask的價(jià)格，才有套利機(jī)會(huì)。
all-in forward exchange rate 遠(yuǎn)期全價(jià)是即期匯率與遠(yuǎn)期點(diǎn)（forward points）之和。

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