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多元正態(tài)分布中相關(guān)系數(shù)的作用在CFA中如何理解？

發(fā)布時間：2022-02-14 09:37編輯：融躍教育CFA

備考CFA考試有很多的知識點(diǎn)是需要考生掌握的，在備考CFA考試中是不是掌握了很多知識呢？如果沒有的話，跟著小編看看多元正態(tài)分布中相關(guān)系數(shù)的作用（The Role of Correlation in the Multivariate Normal Distribution）！

在CFA考試中知識點(diǎn)不是說掌握就可以掌握的，需要考生不斷的積累，理解的，不理解知識點(diǎn)就不能將考試題中包含的知識點(diǎn)看出來，今天跟著小編一起看看CFA這個知識點(diǎn)哦！

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與一元的正態(tài)分布類似，多元正態(tài)分布可以用單個隨機(jī)變量的平均值與方差描述。另外，在描述多元正態(tài)分布的時候，需要給出單個隨機(jī)變量兩兩間的相關(guān)系數(shù)。相關(guān)系數(shù)是把多元正態(tài)分布與一元正態(tài)分布區(qū)別開的特點(diǎn)。相關(guān)系數(shù)，給出了一對隨機(jī)變量間的線性關(guān)系的強(qiáng)弱。

利用資產(chǎn)回報(bào)作為這里的隨機(jī)變量，n個資產(chǎn)的回報(bào)的多元正態(tài)分布，可以用下面三組變量聯(lián)合起來完全表示

n個回報(bào)的平均值（共n個）

n個回報(bào)的方差（共n個）

0.5n（n-1）個成對的相關(guān)系數(shù)

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