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發(fā)布時(shí)間：2022-03-03 09:57編輯：融躍教育CFA
在備考中CFA一級考試更多的是考定性問題，但是很少考定量問題，但是在CFA考試中還是有的，那你在備考CFA考試中做過定量的CFA考試計(jì)算題嗎？如果沒有跟著小編一起看看吧！
1、The correlation between the historical returns of Stock A and Stock B is 0.75. If the variance of Stock A is 0.16 and the variance of Stock B is 0.09, the covariance of returns of Stock A and Stock B is closest to:
A. 0.01.
B. 0.09.
C. 0.16.
答案：B
解析：Cov（A,B） = ρABσAσB = 0.75 × 0.4 × 0.3 = 0.09
2、An investor‘s transactions in a mutual fund and the fund’s returns over a four-year period are provided in the following table:
Based on this data, the money-weighted return（or internal rate of return） for the investor is closest to:
A. 2.15%.
B. 7.50%.
C. 3.96%.
答案：C
解析：CF0 = ?2,500，CF1 = ?1,500 ，CF2 = ?500，CF3 = 500，CF4 = 4,626.88
通過財(cái)務(wù)計(jì)算器[CF]功能鍵，CPTi= 3.96%
3、A portfolio contains equal weights of two securities having the same standard deviation.If the correlation between the returns of the two securities was to decrease, the portfolio risk would most likely:
A. increase.
B. remain the same.
C. decrease.
CFA備考怎么能少了CFA備考資料呢？小編為各位考生準(zhǔn)備了CFA備考資料，有需要可以點(diǎn)擊下方鏈接獲取！
戳：各科必背定義+歷年真題中文解析+學(xué)習(xí)備考資料（PDF版）
答案：C
解析：從組合標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算σp=w12σ12 +w22σ22+2w1w2Cov（R1 ,R2），可以看出兩證券之間的相關(guān)性減少，Cov（R1 ,R2）減小，組合的標(biāo)準(zhǔn)差減小，對應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)降低。
通過CFA課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員對金融知識有了更深入的了解，備考CFA考試更有信心。這邊有CFA考試題可以做，有需要CFA題庫的，備考路上我們一路同行，備考路上的艱辛，我們一起走過，分享你的備考經(jīng)驗(yàn)與難題，一起解決，有問題可以添加老師微信：rongyuejiaoyu。
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