量化金融分析師(簡(jiǎn)稱AFQ,Analyst of Quantitative Finance)是由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Standard Committee of Quantitative Finance,SCQF)主考并頒證,是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書。
量化金融分析師的認(rèn)證機(jī)構(gòu)
中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)(China Marketing Association)經(jīng)國(guó)家民政部批準(zhǔn)(民政部:社證字第3586號(hào))于1991年3月在北京成立,由中國(guó)社會(huì)科學(xué)研究院主管。中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)量化金融專業(yè)委員會(huì)(下簡(jiǎn)稱:量專委)是中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)下屬的獨(dú)立二級(jí)機(jī)構(gòu)。
量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Standard Committee of Quantitative Finance,SCQF)受量化金融專業(yè)委員會(huì)下設(shè)的專家委員會(huì)的工作指導(dǎo),負(fù)責(zé)量化金融分析師證書體系的專業(yè)水平認(rèn)證、專業(yè)能力建設(shè)開(kāi)發(fā)、研究咨詢、教育培訓(xùn)、培訓(xùn)教材修訂等方面的工作。
量化金融分析師的項(xiàng)目背景[1]
量化方法在金融領(lǐng)域的應(yīng)用深入日常的典型為量化投資領(lǐng)域相關(guān)研究型人員,這是金融創(chuàng)新頻現(xiàn)的崗位,是高尖金融人才密集之地。
量化投資在國(guó)外的發(fā)展已經(jīng)非常成熟,與此相反,曾經(jīng)在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里,國(guó)內(nèi)量化投資領(lǐng)域發(fā)展緩慢。2017年伊始,金融業(yè)界改革消息不斷。2 月 16 日,中金所重磅發(fā)布新的股指期貨交易規(guī)則,對(duì)其日內(nèi)過(guò)度交易行為的監(jiān)管、非套期保值持倉(cāng)的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)、平倉(cāng)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)都采取了進(jìn)一步放松限制的政策指示。3月,十二屆全國(guó)人大會(huì)議上,李克強(qiáng)總理在《2017年政府工作報(bào)告》中首次提及“人工智能”和數(shù)字經(jīng)濟(jì),為量化投資的發(fā)展埋下了基石。學(xué)習(xí)量化分析方法到投資管理中,是金融未來(lái)的發(fā)展方向之一。運(yùn)用專業(yè)的量化分析方法到具體投資業(yè)務(wù)中,是每一個(gè)未來(lái)量化投資分析師的職業(yè)能力訴求。
量化投資領(lǐng)域方興未艾,在此背景下,為未來(lái)金融高尖人才提供全面且個(gè)性化的服務(wù),提升其綜合素質(zhì),是時(shí)代的需求。而量化金融分析師證書正好可以滿足這一要求。
量化金融分析師的科目設(shè)置
量化金融分析師證書考試分為五大科目,分別為《量化投資基礎(chǔ)》、《Python語(yǔ)言編程入門》、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》、《交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)》、《量化實(shí)盤交易》。證書要求學(xué)員掌握量化投資基礎(chǔ)、Python編程基礎(chǔ)、經(jīng)典量化交易策略以及交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想。
量化投資基礎(chǔ)
主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識(shí):包括:基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類投資等內(nèi)容。
基本面分析基礎(chǔ)
技術(shù)分析基礎(chǔ)
如何評(píng)估策略的表現(xiàn)
Python語(yǔ)言編程入門
包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語(yǔ)法、變量類型、基本函數(shù)、基本語(yǔ)句、第三方庫(kù)、金融財(cái)務(wù)實(shí)例等內(nèi)容。旨在為金融財(cái)經(jīng)人提供最需要的編程方法。
Python的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)
建立Python編程環(huán)境
Python編程基礎(chǔ)和工具
Python編程思想
Python基礎(chǔ)語(yǔ)言基礎(chǔ)
重要庫(kù)詳解:Numpy/Pandas/Matplotlib/Plotly等
矢量化回測(cè)
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交易
Python語(yǔ)言在金融中應(yīng)用
數(shù)據(jù)獲取來(lái)源
如何快速導(dǎo)入數(shù)據(jù):1)開(kāi)放數(shù)據(jù)源;2)國(guó)內(nèi)/國(guó)外API接口;3)金融數(shù)據(jù)軟件
數(shù)據(jù)有效存儲(chǔ)
數(shù)據(jù)過(guò)濾與優(yōu)化
特殊數(shù)據(jù)處理
實(shí)時(shí)tick數(shù)據(jù)獲取和可視化
金融數(shù)據(jù)擬合優(yōu)化
基于Python的經(jīng)典量化投資策略
包含了最富盛名、最基本的量化交易思想和交易策略。例如:海龜交易模型、Logistics模型、配對(duì)交易模型、波動(dòng)擴(kuò)張模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)(隨機(jī)森林模型、主成分分析),深度學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等內(nèi)容。
統(tǒng)計(jì)套利
量化選股與擇時(shí)
趨勢(shì)追蹤策略
均值回歸策略
配對(duì)交易策略
技術(shù)選股策略
事件驅(qū)動(dòng)型策略
多因子策略
股指期貨套利策略
商品期貨套利策略
期權(quán)交易策略
機(jī)器學(xué)習(xí):支持向量機(jī)SVM
深度學(xué)習(xí):神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
高頻交易策略等等
交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)
量化交易系統(tǒng)介紹
市場(chǎng)過(guò)濾器(market filter): 牛市/熊市/盤整/平穩(wěn)等
過(guò)濾條件: 篩選個(gè)股
進(jìn)入信號(hào)
止損
再進(jìn)入策略
退出策略
倉(cāng)位控制
多個(gè)系統(tǒng)針對(duì)不同的市場(chǎng)
設(shè)計(jì)你的交易系統(tǒng)
量化實(shí)盤交易
實(shí)戰(zhàn)交易基礎(chǔ)知識(shí)
程序化策略的實(shí)戰(zhàn)部署
量化交易實(shí)戰(zhàn)案例
量化金融分析師的認(rèn)證機(jī)構(gòu)
中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)(China Marketing Association)經(jīng)國(guó)家民政部批準(zhǔn)(民政部:社證字第3586號(hào))于1991年3月在北京成立,由中國(guó)社會(huì)科學(xué)研究院主管。中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)量化金融專業(yè)委員會(huì)(下簡(jiǎn)稱:量專委)是中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)下屬的獨(dú)立二級(jí)機(jī)構(gòu)。
量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Standard Committee of Quantitative Finance,SCQF)受量化金融專業(yè)委員會(huì)下設(shè)的專家委員會(huì)的工作指導(dǎo),負(fù)責(zé)量化金融分析師證書體系的專業(yè)水平認(rèn)證、專業(yè)能力建設(shè)開(kāi)發(fā)、研究咨詢、教育培訓(xùn)、培訓(xùn)教材修訂等方面的工作。
量化金融分析師的項(xiàng)目背景[1]
量化方法在金融領(lǐng)域的應(yīng)用深入日常的典型為量化投資領(lǐng)域相關(guān)研究型人員,這是金融創(chuàng)新頻現(xiàn)的崗位,是高尖金融人才密集之地。
量化投資在國(guó)外的發(fā)展已經(jīng)非常成熟,與此相反,曾經(jīng)在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里,國(guó)內(nèi)量化投資領(lǐng)域發(fā)展緩慢。2017年伊始,金融業(yè)界改革消息不斷。2 月 16 日,中金所重磅發(fā)布新的股指期貨交易規(guī)則,對(duì)其日內(nèi)過(guò)度交易行為的監(jiān)管、非套期保值持倉(cāng)的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)、平倉(cāng)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)都采取了進(jìn)一步放松限制的政策指示。3月,十二屆全國(guó)人大會(huì)議上,李克強(qiáng)總理在《2017年政府工作報(bào)告》中首次提及“人工智能”和數(shù)字經(jīng)濟(jì),為量化投資的發(fā)展埋下了基石。學(xué)習(xí)量化分析方法到投資管理中,是金融未來(lái)的發(fā)展方向之一。運(yùn)用專業(yè)的量化分析方法到具體投資業(yè)務(wù)中,是每一個(gè)未來(lái)量化投資分析師的職業(yè)能力訴求。
量化投資領(lǐng)域方興未艾,在此背景下,為未來(lái)金融高尖人才提供全面且個(gè)性化的服務(wù),提升其綜合素質(zhì),是時(shí)代的需求。而量化金融分析師證書正好可以滿足這一要求。
量化金融分析師的科目設(shè)置
量化金融分析師證書考試分為五大科目,分別為《量化投資基礎(chǔ)》、《Python語(yǔ)言編程入門》、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》、《交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)》、《量化實(shí)盤交易》。證書要求學(xué)員掌握量化投資基礎(chǔ)、Python編程基礎(chǔ)、經(jīng)典量化交易策略以及交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想。
量化投資基礎(chǔ)
主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識(shí):包括:基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類投資等內(nèi)容。
基本面分析基礎(chǔ)
技術(shù)分析基礎(chǔ)
如何評(píng)估策略的表現(xiàn)
Python語(yǔ)言編程入門
包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語(yǔ)法、變量類型、基本函數(shù)、基本語(yǔ)句、第三方庫(kù)、金融財(cái)務(wù)實(shí)例等內(nèi)容。旨在為金融財(cái)經(jīng)人提供最需要的編程方法。
Python的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)
建立Python編程環(huán)境
Python編程基礎(chǔ)和工具
Python編程思想
Python基礎(chǔ)語(yǔ)言基礎(chǔ)
重要庫(kù)詳解:Numpy/Pandas/Matplotlib/Plotly等
矢量化回測(cè)
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交易
Python語(yǔ)言在金融中應(yīng)用
數(shù)據(jù)獲取來(lái)源
如何快速導(dǎo)入數(shù)據(jù):1)開(kāi)放數(shù)據(jù)源;2)國(guó)內(nèi)/國(guó)外API接口;3)金融數(shù)據(jù)軟件
數(shù)據(jù)有效存儲(chǔ)
數(shù)據(jù)過(guò)濾與優(yōu)化
特殊數(shù)據(jù)處理
實(shí)時(shí)tick數(shù)據(jù)獲取和可視化
金融數(shù)據(jù)擬合優(yōu)化
基于Python的經(jīng)典量化投資策略
包含了最富盛名、最基本的量化交易思想和交易策略。例如:海龜交易模型、Logistics模型、配對(duì)交易模型、波動(dòng)擴(kuò)張模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)(隨機(jī)森林模型、主成分分析),深度學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等內(nèi)容。
統(tǒng)計(jì)套利
量化選股與擇時(shí)
趨勢(shì)追蹤策略
均值回歸策略
配對(duì)交易策略
技術(shù)選股策略
事件驅(qū)動(dòng)型策略
多因子策略
股指期貨套利策略
商品期貨套利策略
期權(quán)交易策略
機(jī)器學(xué)習(xí):支持向量機(jī)SVM
深度學(xué)習(xí):神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
高頻交易策略等等
交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)
量化交易系統(tǒng)介紹
市場(chǎng)過(guò)濾器(market filter): 牛市/熊市/盤整/平穩(wěn)等
過(guò)濾條件: 篩選個(gè)股
進(jìn)入信號(hào)
止損
再進(jìn)入策略
退出策略
倉(cāng)位控制
多個(gè)系統(tǒng)針對(duì)不同的市場(chǎng)
設(shè)計(jì)你的交易系統(tǒng)
量化實(shí)盤交易
實(shí)戰(zhàn)交易基礎(chǔ)知識(shí)
程序化策略的實(shí)戰(zhàn)部署
量化交易實(shí)戰(zhàn)案例