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什么是時(shí)間加權(quán)收益率? 發(fā)布時(shí)間:2020年07月25日

魯老師

從事CFA培訓(xùn)教育六年,熟悉CFA課程體系,規(guī)劃考試方案,提供CFA備考建議。

  時(shí)間加權(quán)收益率是指在每單位時(shí)間期間計(jì)算其金額加權(quán)收益率后,計(jì)算整個(gè)時(shí)間期間收益率的幾何平均數(shù)。它是一種類似于幾何平均收益率,考慮了資金的時(shí)間價(jià)值,運(yùn)用了復(fù)利思想的收益率。

  時(shí)間加權(quán)收益率的公式

  時(shí)間加權(quán)收益率與幾何平均收益率的區(qū)別在于:時(shí)間加權(quán)收益率不開(kāi)n次方,而幾何平均收益率則要開(kāi)n次方。這意味著,時(shí)間加權(quán)收益率說(shuō)明的是1元投資在n期內(nèi)所獲得的總收益率,而幾何平均收益率是計(jì)算1元投資在n期內(nèi)的平均收益率。

  時(shí)間加權(quán)收益率(RTW)的計(jì)算公式為:

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