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杜老師
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貸款遷徙分析或信用風(fēng)險遷徙分析（loan migration analysis or credit risk migration analysis），是近年來新出現(xiàn)的一種以概率分析為基礎(chǔ)的信用風(fēng)險分析方法。它是用貸款的歷史損失數(shù)據(jù)來推算當(dāng)前一家銀行貸款組合中貸款損失所占的比重，從而確定貸款損失準(zhǔn)備是否充足。一般來說，貸款遷徙分析有四個主要的步驟：
1、將貸款組合按照貸款的種類或風(fēng)險類別分組。如可將貸款劃分為正常、關(guān)注、次級、可疑，還可將貸款以劃分為房地產(chǎn)貸款、擔(dān)保貸款、信用貸款、汽車消費貸款等類別。這主要是因為不同類別的貸款具有不同的損失狀況（different loss history）。
2、確定各類別貸款的損失率。如關(guān)注類貸款在第四個季度的損失是2%；
3、對影響貸款損失率變化的因素進(jìn)行分析，并對現(xiàn)有損失率進(jìn)行調(diào)整；
4、將調(diào)整后的損失率乘以當(dāng)前季度各類別貸款額，得到各類別貸款的損失額。
進(jìn)行貸款遷徙分析至少要有連續(xù)四個季度的貸款損失數(shù)據(jù)。貸款遷徙分析的前提是必須要有有效的有問題貸款識別體系、準(zhǔn)確的貸款分類和貸款損失核銷制度。否則，貸款遷徙分析的質(zhì)量得不到保證。
5、什么是銀監(jiān)會所倡導(dǎo)的審慎銀行資本監(jiān)管思路？
提高商業(yè)銀行資本充足率，促使商業(yè)銀行計提充足的貸款損失準(zhǔn)備金，是商業(yè)銀行應(yīng)對宏觀經(jīng)濟波動的重要手段，也是貫徹中國銀監(jiān)會“管法人、管內(nèi)控、管風(fēng)險、提高透明度”監(jiān)管理念的具體措施。審慎的銀行資本監(jiān)管思路是，首先要提高商業(yè)銀行貸款五級分類的準(zhǔn)確性，在此基礎(chǔ)上商業(yè)銀行計提充足的貸款損失準(zhǔn)備金，從而更加真實地反映銀行的經(jīng)營成果，然后使商業(yè)銀行的資本充足率達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。即“提高貸款五級分類的準(zhǔn)確性?提足撥備?做實利潤?資本充足率達(dá)標(biāo)”。
1、將貸款組合按照貸款的種類或風(fēng)險類別分組。如可將貸款劃分為正常、關(guān)注、次級、可疑，還可將貸款以劃分為房地產(chǎn)貸款、擔(dān)保貸款、信用貸款、汽車消費貸款等類別。這主要是因為不同類別的貸款具有不同的損失狀況（different loss history）。
2、確定各類別貸款的損失率。如關(guān)注類貸款在第四個季度的損失是2%；
3、對影響貸款損失率變化的因素進(jìn)行分析，并對現(xiàn)有損失率進(jìn)行調(diào)整；
4、將調(diào)整后的損失率乘以當(dāng)前季度各類別貸款額，得到各類別貸款的損失額。
進(jìn)行貸款遷徙分析至少要有連續(xù)四個季度的貸款損失數(shù)據(jù)。貸款遷徙分析的前提是必須要有有效的有問題貸款識別體系、準(zhǔn)確的貸款分類和貸款損失核銷制度。否則，貸款遷徙分析的質(zhì)量得不到保證。
5、什么是銀監(jiān)會所倡導(dǎo)的審慎銀行資本監(jiān)管思路？
提高商業(yè)銀行資本充足率，促使商業(yè)銀行計提充足的貸款損失準(zhǔn)備金，是商業(yè)銀行應(yīng)對宏觀經(jīng)濟波動的重要手段，也是貫徹中國銀監(jiān)會“管法人、管內(nèi)控、管風(fēng)險、提高透明度”監(jiān)管理念的具體措施。審慎的銀行資本監(jiān)管思路是，首先要提高商業(yè)銀行貸款五級分類的準(zhǔn)確性，在此基礎(chǔ)上商業(yè)銀行計提充足的貸款損失準(zhǔn)備金，從而更加真實地反映銀行的經(jīng)營成果，然后使商業(yè)銀行的資本充足率達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。即“提高貸款五級分類的準(zhǔn)確性?提足撥備?做實利潤?資本充足率達(dá)標(biāo)”。
